2. 财务会计
  3. 投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合

投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合

tikufree2020-05-20  87
问题 投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0282，债券TB和CID的相关信息如下表所示。根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为（　　）。{图2}
选项
答案B
解析修正久期计算最优套期保值合约数量的公式为：{图3}
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/K0FpKKKQ
相关试题推荐
随机试题