首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
投资者持有面值10亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合
投资者持有面值10亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合
tikufree
2020-05-20
78
问题
投资者持有面值10亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0282,债券TB和CID的相关信息如下表所示。
根据修正久期法,投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为( )。{图2}
选项
答案
B
解析
修正久期计算最优套期保值合约数量的公式为:{图3}
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/K0FpKKKQ
相关试题推荐
年利率12%,每季度计息一次,则半年实际利率为( )。 A.6% B.6.
关于基准收益率的说法,错误的是( )。 A.基准收益率是投资者所能接受的最低
某方案以贷款利率为基准计算的净现值大于零,则该方案的内部收益率必定( )。
关于信用期间的说法,正确的是( )。 A.信用期间越长,企业坏账风险越小
某企业第1年年初和第1年年末分别向银行借款300万元,年利率均为10%0,复利计
某施工企业年初向银行贷款流动资金200万元,按季度计算并支付利息,季度利率2%,
住房公积金管理中心可以将住房公积金用于( )。 A、购买国债 B、向单位或
下列不属于征收土地必须严格遵守的原则是( )。 A、珍惜土地,合理利用土地
住房公积金存款的利率政策有( )。 A、高存低贷 B、按年结息 C、本息
根据土地利用总体规划,土地用途包括( )。 A、农用地 B、城市用地 C
随机试题
关于弯曲菌病,下列哪项错误 A.空肠弯曲菌和结肠弯曲菌主要引起急性肠炎 B.
(232-233题共用备选答案) A.尿菌落计数>1000/mL B.血尿
体检时发现,某男子鼻翼两侧有脂溢性皮炎,阴囊两侧出现对称性红斑,覆盖褐色鳞屑;同
机械设备就位前,按( )并依据测量控制网或相关建筑物轴线划定安装的基准线和基准点
最易发生颈淋巴结转移癌瘤是A.唇癌B.上颌窦癌C.舌癌D.颊黏膜癌E.牙龈癌
鼻导管给氧,氧流量4L/min时,氧浓度是()。A.25%B.29%C.33%D.37%E.39%
双击Word文档中的图片后将()。A.选中该图片B.弹出快捷菜单C.启动图形编辑器进入编辑状态,并选中该图片D.给图片加文本框
女性,34岁,腹痛、腹泻伴午后低热半年余,大便呈稀糊状,无黏液及脓血,不伴里急后重。体检:消瘦,体温37.9°C。心肺无明显异常。 腹部体检中最有助于诊...
患者女,45岁。轻度肥胖,无明显口渴、多饮和多尿现象。空腹血糖6.8mmol/L。为确定是否有糖尿病,应检查A.糖基化血红蛋白B.24小时尿糖定量C.口服葡
法院受理了黄某与美国人琼斯的离婚诉讼,黄某委托了马律师担任代理人,在委托授权书中仅写明代理范围为“全权代理”。关于本案,说法不正确的是A.马律师出庭参加诉讼,应