假设某机构持有的一揽子股票组合，市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港

Loveyou2020-05-20 56

问题假设某机构持有的一揽子股票组合，市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为15000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元）。市场利率为6%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（　　）点。 A． 15225 B． 15224 C． 15125 D． 15124

选项

答案D

解析75万港元相当于15000点，3个月的利息相当于15000×6%×3/12=225点，5000港元现金红利相当于100点，现金红利本息和相当于100×（1+6%×2/12）=101点，净持有成本为225-101=124点，则恒生指数期货合约的理论价格为：15000+124=15124点。

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