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金融经济
3月1日，6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆...
3月1日，6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆...
admin
2020-12-24
37
问题
3月1日，6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为（）美分/蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
选项
A 小于等于-190
B等于-190
C小于190
D大于190
答案
C
解析
可判断题干所述情形为熊市套利，题干所述为反向市场，在熊市套利中，反向市场价差缩小盈利，原来价差为190，要保证盈利，平仓时价差要小于190。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/K50QKKKQ
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