下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。A.不能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.反映了风险因子对整个

admin2020-12-24 61

问题下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

选项 A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险

答案D

解析方差一协方差的基本假设就是资产组合作为正态变量的“线性组合”满足正态分布。【专家点拨】所以该方法不能度量非线性金融工具的风险。这也是该方法的不足之处。

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