假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（）市场风险监管资本才能...

admin2020-12-24 68

问题假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（）市场风险监管资本才能满足监管要求。[2009年10月真题]

选项 A. 35万美元
B. 10万美元
C. 62.5万美元
D. 5万美元

答案A

解析根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=（最低乘数因子+附加因子）XVaR=（3+0.5）X10=35（万美元）。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0?1之间；VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KETKKKKQ

相关试题推荐

随机试题

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（）市场风险监管资本才能...

银行业金融机构经过多年经营，积累了丰富的信贷业务经验，贷款审查已嵌入各种贷款业务的管理流程之中，体现为三大原则，下列不属于这三个原则的是()A:了解你的客户B

以下关于贷款期限审批的说法，不正确的是()。A:应符合相应授信品种有关期限的规定B:应控制在借款人相应经营的有效期限内C:应与借款人的风险状况及风险控制要求

下列()不属于复杂企业结构容易产生的主要风险。A:贷款资金被转移到集团其他公司B:内部集团资金流有可能转化为现金并用于债务清偿C:集团其他公司发生一些可能影

()是银行业金融机构对外合格授信的前提和基础。A:对内适度授权B:转授权C:对内合理授权D:权责一致

()是银行业金融机构对其所属业务职能部门、分支机构和关键业务岗位开展授信业务权限的具体规定。A:信贷审查B:信贷授权C:贷款审批D:审贷分离

政府可要求银行为他人提供担保。()

银行与借款人直接签订担保协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还本息时，银行可以通过执行担保来收回贷款本息。()

如果一笔保证贷款逾期时间超过6个月，在此期间借款人未曾归还贷款本息，而贷款银行又未采取其他措施，致使诉讼时效中断，那么贷款丧失胜诉权。()

定金较少用于银行信贷业务中。()

保证人的保证限额是指根据客户信用评级办法测算出的保证人信用风险限额。()

检测肌肉复合动作电位的肌松监测仪称为 A．MMG型肌松监测仪 B．EMG型肌

某初孕妇，29岁，现孕22周，第一次前来产前检查。主诉日常活动后感到乏力、心悸、

高速公路、一级公路中线放样宜采用()进行测量放样。

在某些时候期货价格与现货价格可能会出现短期波动幅度差异较大、基差偏离正常区间的情

王明今年40出头，正义感很强，好打抱不平。在一次见义勇为时，王明行为过当，致犯罪

人工流产术的术中并发症不包括 A.子宫穿孔 B.宫腔粘连 C.出血

变压器并列运行的条件是（）。A.接线组别相同；B.变比相同；C.短路电压相等；D.容量相等。

解表药的主要归经是A:心、膀胱B:肺、肝C:脾、胃D:肺、膀胱E:肺、脾

现有一瓶碱性溶液需要测定其pH值，采用pH计测定时，错误的操作是A.接通电源，将温度补偿按钮调至25度，选择量程选择pHB.选择两种pH值值约相差3个单位的标

★公务员在离职后有哪些从业限制？（） A.公务员李某，原系领导成员，在离职后2年内，不得到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职 B.公务...