2. 金融经济
  3. 在我国，4月20日某交易者进行套利交易，同时买入10手7月燃料油期货合约，卖出20手8月燃料油期货合约，买入10手9月燃料油期货合约，成交价格分别为362...

在我国，4月20日某交易者进行套利交易，同时买入10手7月燃料油期货合约，卖出20手8月燃料油期货合约，买入10手9月燃料油期货合约，成交价格分别为362...

admin2020-12-24  61
问题 在我国，4月20日某交易者进行套利交易，同时买入10手7月燃料油期货合约，卖出20手8月燃料油期货合约，买入10手9月燃料油期货合约，成交价格分别为3620元/吨，3670元/吨和3700元/吨，5月5日对冲平仓时成交价格分别为3640元/吨，3660元/吨和3690元/吨，该交易者的净收益是（）元。（按10吨/手计算，不计手续费等费用）
选项 A.1500
B.2500
C.3000
D.5000
答案C
解析蝶式套利损益如下表所示。 7月份期货合约 8月份期货合约 9月份期货合约 4月20日 买入10手，3620元/吨 卖出20手，3670元/吨 买入10手，3700元/吨 5月5日 卖出10手，3640元/吨 买入20手，3660元/吨 卖出10手，3690元/吨 各合约盈亏状况 盈利20元/吨总盈利为20X10X10=2000（元） 盈利10元/吨总盈利为10X20X10=2000（元） 亏损10元/吨总亏损为10X10X10=1000（元） 净盈亏 净收益=2000+2000-1000=3000（元）
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