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某一股票当前的交易价格为10元,3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利
某一股票当前的交易价格为10元,3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利
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2020-05-20
46
问题
某一股票当前的交易价格为10元,3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%,执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于( )元。A、0.35B、0.54C、0.64D、0.82
选项
答案
B
解析
在此情形下,u=1.1,d=0.9,r=0.035,如果股票价格上升,则期权价值为1元,如果股票价格下降,则期权价值为0。价格上升的概率p可以计算为:(e(0.0353/12)-0.9)/(1.1-0.9)=0.5439;因此,该看涨期权的价值是:e(-0.0353/12)(0.54391)=0.54(元)。
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