投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后...

admin2020-12-24 36

问题投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%。
该国债的远期理论价格是（）。

选项 A 98.17
B 98.36
C 101.32
D 102.56

答案A

解析Ft=(ST-CT)er(t-T)=(96.88-2.94)×e6%×270/365≈98.17(元)

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