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假设市场的无风险利率是1%,股票市场未来有牛市、正常、熊市三种状态,对应的发生概
假设市场的无风险利率是1%,股票市场未来有牛市、正常、熊市三种状态,对应的发生概
书海库
2019-12-17
43
问题
假设市场的无风险利率是1%,股票市场未来有牛市、正常、熊市三种状态,对应的发生概率为0.2、0.6、0.2;作为市场组合的股票指数现在是在5100点,当未来股票市场处于牛市时将会达到6000点,正常时将会达到5600点,熊市时将会达到4300点;股票X在牛市时的预期收益率为20%,在正常时预期收益率14%,在熊市时预期收益率为-12%。根据这些信息,市场组合的预期收益率是()。
选项
A:4.92%B:6.27%C:7.52%D:10.4%
答案
B
解析
牛市、正常和熊市的市场预期收益率分别为17.65%(6000/5100-1)、9.8%(5600/5100-1)和-15.69%(4300/5100-1),而三种市场状况发生的概率分别为0.2、0.6和0.2,因此,市场组合预期收益率=17.65%*0.2+9.8%*0.6+(-15.69%)*0.2=6.27%。
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