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某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市
某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市
shuhaiku
2019-12-17
57
问题
某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
选项
A.上涨0.874%B.下跌0.917%C.下跌0.874%D.上涨0.917%
答案
C
解析
久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时,固定收益产品价格的变化可以表示为:[img]/upload/tiku/481/9623902_1.png[/img]
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