假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权

免费考试题库2019-12-17 51

问题假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年该机构的资产负债久期缺口为( )。 A、-1.5 B、-1 C、1.5 D、0

选项

答案C

解析久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产）负债加权平均久期=6-(900/1000)5=1.5.

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