2. 金融经济
  3. 与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值不具有以下特征：（）A.初始投入更低，杠杆效用更大 B.初始投入更高，杠杆效用更大 C.当标

与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值不具有以下特征：（）A.初始投入更低，杠杆效用更大 B.初始投入更高，杠杆效用更大 C.当标

admin2020-12-24  47
问题 与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值不具有以下特征：（）
选项 A.初始投入更低，杠杆效用更大
B.初始投入更高，杠杆效用更大
C.当标的资产价格变化对现货持仓不利时，交易者在期货市场的盈利可弥补降低的现货卖出收入
D.如果标的资产价格变化对现货持仓有利时，如标的资产价格上涨，期货持仓亏损，套期保值者需要补交保证金，此时由于在期货市场建仓卖出期货合约，期货亏损抵补了现货价格有利变动所带来的盈利
答案B
解析与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比，利用买进看跌期权进行套期保值具有以下特征： 第一，初始投入更低，杠杆效用更大。 第二，当标的资产价格变化对现货持仓不利时，交易者在期货市场的盈利可弥补降低的现货卖出收入 第三，如果标的资产价格变化对现货持仓有利时，如标的资产价格上涨，期货持仓亏损，套期保值者需要补交保证金，此时由于在期货市场建仓卖出期货合约，期货亏损抵补了现货价格有利变动所带来的盈利。
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