假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期

恬恬2019-12-17 11

问题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。投资组合的总β为（　　）。查看材料

选项 A.1．86B.1．94C.2．04D.2．86

答案C

解析根据β计算公式，其投资组合的总β为0．90×1．20+0．1／12%×1．15=2．04。

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