根据资产资本定价模型，在市场均衡的条件下，下列说法正确的有（）。 Ⅰ.无风险证

恬恬2019-12-17 63

问题根据资产资本定价模型，在市场均衡的条件下，下列说法正确的有（）。Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合Ⅱ.有效组合与市场组合的相关系数为1Ⅲ.有效组合完全消除了非系风险Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外

选项 A.Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案B

解析Ⅲ项，有效组合不能完全消除非系统风险，Ⅳ项无论是有效组合还是非有效组合，它们都落在证券市场线上；而只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合证券则落在资本市场线下方。

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