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  3. 下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（　）。

下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（　）。

题库总管2019-12-17  40
问题 下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（　）。
选项 A、当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差为0?B、当相关系数为0时，投资组合不能分散风险?C、当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险?D、证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数?
答案C
解析当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差最小，有可能为0，选项A的说法错误。当相关系数为0时，有风险分散化效应，此时比正相关的风险分散化效应强，比负相关的风险分散化效应弱，选项B的说法错误。当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险，此时风险分散化效应最差，选项C的说法正确。组合中证券的相关系数为1时，组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数；其他情况下，只要相关系数小于1，证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数，选项D的说法错误。
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