2. 金融经济
  3. 6月5日，某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.30 的价格将上述合约平仓...

6月5日，某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.30 的价格将上述合约平仓...

admin2020-12-24  67
问题 6月5日，某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.30
的价格将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下，该投机者的交易结果是（）欧元。 （每张合约为100万欧元）
选项 A. 盈利250欧元
B. 亏损250欧元
C. 盈利2500欧元
D. 亏损2500欧元
答案C
解析1个基点是报价的0.01，代表的合约价值为1000000×0.01%×3/12=25欧元 该投机者以95.4卖出，以95.3买入，则每张赚得（95.4-95.3）×100=10个基点，即每张赚250欧元， 10张赚2500欧元。 第二种方法：（95.4%-95.3%）×1000000×3/12×10=2500（欧元）。 考点： 欧洲美元期货合约
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MJ8QKKKQ
相关试题推荐
随机试题