2. 财务会计
  3. 7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的

7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的

题库总管2019-12-17  46
问题 7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是（ ）。
选项 A. 220点B. 180点C. 120点D. 200点
答案B
解析期权的投资收益来自于两部分:权利金收盈和期权履约收益。①权利金收益=100-120=-20；②买入看跌期权，标的资产价格越低盈利越多，即10200以下；卖出看跌期权最大收益为权利金，高于10000点会被动履约。两者综合，价格为10000点时，投资者有最大可能盈利。期权履约收益=10200-10000=200，合计收益=-20+200=180（点）。
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