2. 财务会计
  3. 下列属于极端情景的是（ ）。

下列属于极端情景的是（ ）。

Loveyou2019-12-17  34
问题 下列属于极端情景的是（ ）。
选项 A.相关关系走向极端B.历史上曾经发生过的重大损失情景C.模型参数不再适用D.波动率的稳定性被打破
答案ABCD
解析极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景。假设情景包括模型假设或模型参数不再适用，市场价格巨幅波动，原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破，市场流动性急剧降低，相关关系走向极端的+1或-1，或外部环境发生重大变化等情景。
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