下列属于典型的完全估值法的有（）。 Ⅰ.历史模拟法 Ⅱ.蒙特卡罗模拟法

书海库2019-12-17 63

问题下列属于典型的完全估值法的有（）。Ⅰ.历史模拟法Ⅱ.蒙特卡罗模拟法Ⅲ.德尔塔—正态分布法Ⅳ.局部估值法

选项 A、Ⅰ.ⅡB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

答案A

解析VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种，即局部估值法和完全估值法。其中，典型的完全估值法有历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。典型的局部估值法是德尔塔—正态分布法。

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