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  3. TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，

TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，

tikufree2019-12-17  16
问题 TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481。持有期间利息收入为1.5085。则TF1509的理论价格为()。
选项 A.11.0167×(99.640+1.5481)B.11.0167×99.640C.11.0167×(99.640-1.5085)D.11.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
答案D
解析国债期货的理论价格=1转换因子×（现货价格+资金占用成本-利息收入），所以，TF1509的理论价格=11.0167×（99.640+1.5481-1.5085）。
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