2月3日，交易者发现6月份，9月份和12月份的美元/人民币期货价格分别为6．08

shuhaiku2019-12-17 19

问题 2月3日，交易者发现6月份，9月份和12月份的美元/人民币期货价格分别为6．0849、6．0832、6．0821。交易者认为6月份和9月份的价差会缩小，而9月份和12月份的价差会扩大，在CME卖出500手6月份合约、买入1000手9月份合约、同时卖出500手12月份的期货合约。2月20日，3个合约价格依次为6．0829、6．0822、6．0807，交易者同时将三个合约平仓，则套利者（）元人民币。

选项 A. 盈利70000B. 亏损70000C. 盈利35000D. 亏损35000

答案A

解析此套利操作为蝶式套利，套利者的盈亏状况如表2所示。

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