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市场年利率为8%,指数年股息率为2%,当股票价格指数为1000点时,3个月后交割
市场年利率为8%,指数年股息率为2%,当股票价格指数为1000点时,3个月后交割
题库总管
2019-12-17
47
问题
市场年利率为8%,指数年股息率为2%,当股票价格指数为1000点时,3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是( )点。
选项
A.1006B.1010C.1015D.1020
答案
C
解析
股指期货理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=S(t)+S(t)·(r-d)·(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365],其中,T-t是t时刻至交割时的时间长度,S(t)为t时刻的现货指数;r为年利息率;d为年指数股息率。代入数值得:T时交割的期货合约在t时的理论价格F(f,T)=1000×[1+(8%-2%)×3/12]=1015(点)。
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