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财务会计
关于久期公式的理解错误的是( )。
关于久期公式的理解错误的是( )。
恬恬
2019-12-17
61
问题
关于久期公式的理解错误的是( )。
选项
A、收益率与价格反向变动B、价格变动的程度与久期的长短有关C、久期越长,价格的变动幅度越大D、久期公式中的D为修正久期
答案
D
解析
D久期公式为ΔP=-P*D*Δy/(1+y),式中,P代表当前价格;ΔP代表价格的变动幅度;y代表收益率;Δy代表收益率的变动幅度;D为麦考利久期。A收益率与价格的反向变动就是指Δy与ΔP的正负号变化,当Δy为正时,右边因为有负号,所以ΔP为负,两者符号相反,呈反向变动;B项中D的大小是ΔP的一个决定因素,因此价格变动程度与久期长短有关;C久期越长,即当D变大时,ΔP的绝对数值也变大,这里只提到价格变动幅度,即ΔP的绝对数值,没有考虑正负方向变化;D项中的D是麦考利久期。
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