马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等干1，分散投资于

昕玥2019-12-17 81

问题马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等干1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（　　）

选项

答案对

解析投资组合就是强调资产经过组合后可以分散风险，而相关系数等于1的两种资产事实上是同一类资产，也就不存在组合的意义。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NbylKKKQ

相关试题推荐

随机试题