2. 财务会计
  3. 某股票的现行价格为20元，以该股票标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%,如果看涨期权的...

某股票的现行价格为20元，以该股票标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%,如果看涨期权的...

admin2020-12-24  51
问题 某股票的现行价格为20元，以该股票标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%,如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为(   )元。
选项 A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
答案C
解析根据看涨期权——看跌期权平价定理得：20+看跌期权价格=10+ 24.96/(1+4%),因此看跌期权价格=14(元）
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NofKKKKQ
相关试题推荐
随机试题