构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，

Loveyou2019-12-17 76

问题构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（　）

选项

答案对

解析当相关系数＝1时，资产组合的标准差σp＝W1σ1+W2σ2；当相关系数＝－1时，资产组合的标准差σp＝（W1σ1－W2σ2）的绝对值。在等比例投资的情况下，当相关系数为1时，组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；相关系数为－1时，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Nvz9KKKQ

相关试题推荐

随机试题

根据《基本养老保险基金投资管理办法》，下列关于基本养老保险基金投资比例的说法，正