2. 金融经济
  3. 投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价...

投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价...

admin2020-12-24  51
问题 投资者购买一个看涨期权，执行价格25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格40元，期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）。
选项 A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23
答案B
解析考查期权交易损益状况的计算，投资者构造的是牛市看涨期权价差策略，最大风险=净权利金=2.5﹣4=﹣1.5，最大收益=（高执行价格﹣低执行价格）﹢净权利金=40﹣25﹣1.5=13.5。
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