已知基金F的夏普比率为0．5，证券市场的夏普比率为0．6，则以下说法正确的是()A.基金F风险调整后的收益要低于整个市场水平 B.基金F的收益率比整个市场水平好

admin2020-12-24 87

问题已知基金F的夏普比率为0．5，证券市场的夏普比率为0．6，则以下说法正确的是()

选项 A.基金F风险调整后的收益要低于整个市场水平
B.基金F的收益率比整个市场水平好
C.基金F风险调整后的收益要高于整个市场水平
D.基金F的收益率比整个市场水平差

答案A

解析夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模其型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高。基金F夏普比率小于市场的夏普比率，故风险调整后的收益要低于整个市场水平，选择A

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