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某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息
某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息
书海库
2019-12-17
46
问题
某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%;该国债的远期价格为( )元。
选项
A. 102.31B. 102.41C. 102.50D. 102.51
答案
A
解析
该国债在270天内付息的现值为:{图}则该国债的远期理论价格为:{图1}
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