根据套利定价理论，套利组合满足的条件不包括（）。

恬恬2019-12-17 71

问题根据套利定价理论，套利组合满足的条件不包括（）。

选项 A、该组合的期望收益率大于0B、该组合中各种证券的权数之和等于0C、该组合中各种证券的权数之和等于1D、该组合的因素灵敏度系数等于0

答案C

解析C所谓套利组合必须满足组合中各种证券的权数和为零；组合因素灵敏度系数为零；组合具有正的期望收益率。

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