2. 金融经济
  3. 下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。A 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 B 标的

下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。A 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 B 标的

admin2020-12-24  90
问题 下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（）。
选项 A 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
B 标的资产的价格波动率为常数
C 无套利市场
D 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
答案ABCD
解析B-S-M定价模型有以下6个基本假设： ①标的资产价格服从几何布朗运动； ②标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空； ③期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以无风险利率无限制借入或贷出资金； ④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃； ⑤标的资产的价格波动率为常数： ⑥无套利市场。
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