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二叉树期权定价模型建立的假设,不包括( )。 A.市场投资没有交易成本 B
二叉树期权定价模型建立的假设,不包括( )。 A.市场投资没有交易成本 B
恬恬
2020-05-20
65
问题
二叉树期权定价模型建立的假设,不包括( )。A.市场投资没有交易成本B.投资者都是价格的接受者C.允许以市场利率借入或贷出款项D.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
选项
答案
C
解析
二叉树期权定价模型的假设包括:(1)市场投资没有交易成本;(2)投资者都是价格的接受者;(3)允许完全使用卖空所得款项;(4)允许以无风险报酬率借人或贷出款项;(5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。所以选项C是答案。
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