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该投资者拥有一个证券组合P,只有两种证券A和B,某投资者将一笔资金以XA的比例投
该投资者拥有一个证券组合P,只有两种证券A和B,某投资者将一笔资金以XA的比例投
Loveyou
2020-05-20
53
问题
该投资者拥有一个证券组合P,只有两种证券A和B,某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A,以XB的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是()。A、XA、XB可以为负B、投资组合P的期望收益率E(rP)=XAE(rA)+XBE(rB)C、投资组合P收益率的方差σ2P=X2Aσ2A+X2Bσ2BD、XA+XB=1
选项
答案
C
解析
投资组合P的收益率的方差σ2P应为:σ2P=X2Aσ2A+X2Bσ2B+2XAXBσAσBρAB,其中ρAB为相关系数。
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