下列关于跨期套利的说法，不正确的是（）。 A利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易 B可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套...

admin2020-12-24 48

问题下列关于跨期套利的说法，不正确的是（）。

A利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
B可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
C正向市场上的套利称为牛市套利
D若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的

选项

答案C

解析当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种愔况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。

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