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已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之
题库总管
2019-12-17
46
问题
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。
选项
A.0.04B.0.16C.0.25D.1.00
答案
A
解析
协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04
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