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  3. 久期分析法，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为（ ）。 （其中，DA-总资产的加权平均久期，DL-总负债的加权平均久期，VA-总资产，V-总负债...

久期分析法，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为（ ）。 （其中，DA-总资产的加权平均久期，DL-总负债的加权平均久期，VA-总资产，V-总负债...

admin2020-12-24  71
问题 久期分析法，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为（ ）。
（其中，DA-总资产的加权平均久期，DL-总负债的加权平均久期，VA-总资产，V-总负债，R-市场利率）
选项 A、△VA=-[DAVAAR/(1+R)]△VL=[DLVL△R/(1+R)]
B、△VA=[DAVAAR/(1+R)]△VL=-[DLVL△R/(1+R)]
C、△VA=[DAVAAR/(1+R)]△VL=[DLVL△R/(1+R)]
D、△VA=-[DAVAAR/(1+R)]△VL=-[DLVL△R/(1+R)]
答案D
解析当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：△VA=-[DAVAAR/(1+R)]△VL=-[DLVL△R/(1+R)]
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