2. 财务会计
  3. 国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明显，认为

国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明显，认为

恬恬2019-12-17  35
问题 国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明显，认为下跌可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值，其股票组合的现值为2.25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8，假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得到有效保护，需要（ ）
选项 A.卖出131张期货合约B.买入131张期货合约C.卖出105张期货合约D.入105张期货合约
答案C
解析应当是卖出期货合约。卖出期货合约数≈[225000000/（5700×300）]×0.8≈105（张）
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