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  3. 当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20...

当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20...

admin2020-12-24  40
问题 当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（）。

A[3293， 3333]
B[3333， 3373]
C[3412， 3452]
D[3313， 3353]
选项
答案D
解析支付已知现金收益资产的远期定价的公式为： F理论=S*E（R-D） T=3300E[%285%-1%%29*3/12]=3333 无套利区间=[%20F%E7%90%86%E8%AE%BA-%20%E5%A5%07%E5%88%A9%E6%88%9O%E6%9C%AC%EF%BC%8C%2OF%E7%90%86%E8%AE%BA+%E5%A5%97%E5%88%A9%E6%88%90%E6%9C%AC%20] =[3333-20，3333+20] =[3313，%203353]
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