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财务会计
VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。 A. 损失概率 B. 持有
VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。 A. 损失概率 B. 持有
恬恬
2020-05-20
60
问题
VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。 A. 损失概率 B. 持有期 C. 概率分布 D. 损失事件
选项
答案
B
解析
风险价值(VaR)的计算涉及两个因素的选取:①置信水平;②持有期。持有期的选取需要看模型的使用者是经营者还是监管者。如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性。
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