下列关于久期缺口的理解正确的有（）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减

admin2020-12-24 69

问题下列关于久期缺口的理解正确的有（）。

选项 A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
D.久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

答案ABD

解析久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加，如果市场利率上升，银行最终的市场价值将减少；②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/RpTKKKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列关于久期缺口的理解正确的有（）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减

下列关于历史成本法的说法，正确的有()。A:主要是对过去发生的交易价值的真实记录B:优点是客观且便于核查C:不能反映银行或企业的真实价值或净值D:能反映特

下列对各种贷款风险分类方法的评价中，正确的有()A:历史成本法与审慎的会计准则相抵触B:历史成本法能反映银行或企业的真实价值或净值C:如果完全实行市场价值法

损失类贷款具有的主要特征包括()。A:借款人无力偿还，抵押品价值低于贷款额B:抵押品价值不确定C:借款人已彻底停止经营活动D:固定资产贷款项目停止时间很长

净现值法中，较难确定的是()。A:利率B:收益率C:贴现率D:回报率

对于银行和企业，决定资产价值的主要是()。A:资产账面价值B:预计的市场价格C:当前的市场价格D:资产历史成本

由于抵押人的行为而使得抵押物价值减少，而抵押人又无法完全恢复的，银行应该要求抵押人提供与减少价值相当的担保。()

在进行抵（质）押品检查时，对()情况要及时调查处理。A:抵押品价值发生重大变化B:抵押品一直被妥善保管C:抵押品被变卖出售或部分被变卖出售D:抵押品保险到

在抵押期间，银行经办人员对抵押物检查时应()。A:定期检查抵押物的存续状况、占有、使用、转让、出租等处置行为B:发现抵押物价值减少，应及时查明原因并采取有效措

贷款发放中，对于借款合同，应着重审查的必备条款有()。A:贷款种类B:附加条款C:贷款利率D:还款方式E:还款期限

在贷款审批中，贷款利率的水平应与借款人的风险状况相匹配，体现风险控制原则。()

专家组对公路水运检测机构现场核查，除了在部质监局试验检测管理系统核查机构、人员的

某10层现浇钢筋混凝土框架--剪力墙结构房屋，丙类建筑，剖面图如图22所示。其抗

2010年，江苏省全年粮食总产量达3235.1万吨，比上年增加5万吨；其中夏粮

通常编制物流服务项目质量计划时遵循()的原则。

跑马场周长为1080米。甲、乙两人骑自行车从同一地点同时出发，朝同一方向行驶，经

在实际教学过程中，张老师采用画小红花、插小红旗等方式鼓励学生的德育方法是()。A.陶冶教育法B.榜样示范法C.实际锻炼法D.品德评价法

下列关于铸造金属全冠特点的说法，错误的是A.主要用于后牙B.与牙体的接触面积大，固位力强C.外形、厚度与邻接状况均可调整D.不能用于固定桥E.对剩余牙体

建筑工程采用CM承发包模式，监理工程师在建设工程设计早期即可参与项目的实施，并对工程设计提出合理化建议，从而使进度控制能够实现()。A.使设计与施工能够充分地搭

甲刚满16岁周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是()。A.甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同B.因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同C.不得安

下列各项中可能影响集团项目组参与组成部分注册会计师工作的因素不包括（）。A.识别出的导致集团财务报表发生重大错报的特别风险B.出具审计报告的时间C.集团项