2. 金融经济
  3. 关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。A:如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B:如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C:如果市场利

关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。A:如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B:如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C:如果市场利

admin2020-12-24  59
问题 关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。
选项 A:如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
B:如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少
C:如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D:资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
答案C
解析久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积，所以D项正确；如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，则银行最终的市场价值将增加，所以A项正确，C项错误；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。
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