关于夏普比率，下列说法错误的是（　）。 A、夏普比率是针对总体风险调整后的超额

昕玥2020-05-20 58

问题关于夏普比率，下列说法错误的是（　）。A、夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率B、夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率C、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好D、夏普比率是威廉?夏普根据资本资产定价模型提出的经风险调整的业绩测度指标?

选项

答案B

解析本题考查夏普比率。选项B错误，夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。参见教材（上册）P353。

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