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已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(
已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(
shuhaiku
2019-12-17
45
问题
已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(全价)为115.679元,交易日距离交割日刚好3个月,且在此期间无付息,则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)是( )。
选项
A.7.654%B.3.57%C.11.53%D.-3.61%
答案
C
解析
隐含回购利率是指购买国债现货,卖空对应的期货,然后把国债现货用于期货交割,这样获得的理论收益就是隐含回购利率,具体公式为(假定组合中的国债到交割期间没有利息支付):隐含回购利率=(发票价格-国债购买价格)/国债购买价格*365/交割日之前的天数=(期货价格*转换因子+交割日应计利息)-国债购买价格*365/交割日之前的天数。一般来说,隐含回购利率最高的券就是最便宜可交割债券。TRR=(119.014-115.679/115.679*4=11.53%
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