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某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$210000
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$210000
tikufree
2019-12-17
57
问题
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。
选项
A:14B:21C:10D:28
答案
B
解析
计算过程如下:合约份数=现货总价值/单位期货合约价值*β=2100000/150000*1.5=21(张)。
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