2. 财务会计
  3. 关于下列Vega的性质的说法不正确的是（） Ａ波动率与期权价格成正比。

关于下列Vega的性质的说法不正确的是（） Ａ波动率与期权价格成正比。

tikufree2019-12-17  85
问题 关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）Ａ波动率与期权价格成正比。Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
选项
答案CD
解析(1) 波动率与期权价格成正比。(2) 平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化 (3)期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
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