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  3. 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深30

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深30

tikufree2019-12-17  27
问题 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后收到15000元现金红利；则该远期合约的合理价格应该为（ ）元。
选项 A、1537500B、1537650C、1507500D、1507350
答案D
解析资金占用150万元人民币，相应利息为150万6%（3/12）=22500元。一个月后改到15000元红利，剰下两个月后本息和=15000＋150006％（2/12）=15150元。净持有成本=22500-15150=7350元。则该远期合约的合理价格应为1500000+7350=1507350元。
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