如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。A.-1 B.1 C.-0.1 D.0

admin2020-12-24 63

问题如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。

选项 A.-1
B.1
C.-0.1
D.0.1

答案C

解析久期缺口 =资产加权平均久期-(总负债÷总资产)x负债加权平均久期。

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