根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是（

昕玥2020-05-20 84

问题根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是（）。A． 0～1B． 0～3C． 0～4D． 0～2

选项

答案A

解析如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意，模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准，就可以将附加因子设为0，否则，附加因子应设为0～1之间，即通过增大VaR值来对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。

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