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9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为...
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为...
admin
2020-12-24
57
问题
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300股指期货合约。
选项
A.180
B.181
C.182
D.183
答案
A
解析
买卖期货合约数=现货总价值÷（期货指数点×每点乘数）×β系数=1.8×108÷（3000×300）×0.9=180手。 考点： 股指期货套期保值中合约数量的确定公式
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