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下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。 Ⅰ.是一种全值估计 Ⅱ.需要对
下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。 Ⅰ.是一种全值估计 Ⅱ.需要对
天天题库
2020-05-20
45
问题
下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。Ⅰ.是一种全值估计Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定Ⅲ.是一种参数方法Ⅳ.无须分布假定 A. Ⅰ、Ⅱ B. Ⅱ、Ⅲ C. Ⅲ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅳ
选项
答案
D
解析
历史模拟法是一种非参数方法,不需要对市场因子的统计分布进行假定,因此可以较好地处理非正态分布;同时该方法是一种全值估计,可以有效处理包括期权的非线性组合。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/U1KpKKKQ
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